Асинхронная выборка данных поддерживается в компонентах TADODataSet, TADOTable, TADOQuery, TADOStoredProc. Для ее включения установите в свойстве ExecuteOptions eoAsyncFetch.
После исполнения команды происходит передача данных. В процессе передачи многократно вызывается обработчик сообщения OnFetchProgress. В его параметрах есть как количество уже переданных записей, так и общее количество. Это очень удобно для создания индикаторов типа TProgressBar. После того, как выборка с сервера закончена, вызывается обработчик события OnFetchComplete.